Call-Warrant

Symbol: VALVJB
Basiswerte: Valora Hldg. AG
ISIN: CH0534137333
Emittent:
Bank Julius Bär
Handeln

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Performance

Closing Vortag 0.386
Diff. Absolut / % -0.01 -3.26%

Festgestellte Kurse

Letzter Kurs 0.350 Volumen 12'000
Zeit 10:40:25 Datum 09.09.2020

Weitere Produktinformationen

Stammdaten

Name Call-Warrant
ISIN CH0534137333
Valor 53413733
Symbol VALVJB
Strike 170.00 CHF
Produkttyp Warrants
Typ Bull
Ratio 60.00
SVSP Code 2100
COSI Produkt Nein
Ausübungsstil American
Währung Swiss Franc
Erster Handelstag 18.03.2020
Fälligkeit 19.03.2021
Letzter Handelstag 19.03.2021
Settlement Type Lieferung der Sicherheiten
IRS 871m Nicht anwendbar
Währungssicherheit Nein
Preisstellung Keine Angabe
Emittent Bank Julius Bär

Basiswerte

Name Valora Hldg. AG
ISIN CH0002088976
Kurs 178.40 CHF
Stand 22.09.20 17:31
Ratio 60.00

Kennzahlen

Briefkurs (Berechnungsgrundlage) 0.3910
Kalkulierter Preis des Basiswerts 178.0000
Prämie 8.69%
Prämie annualisiert 18.70%
Gewinnschwelle 193.46 CHF
Zeitwert 0.26
Implizite Volatilität 38.09%
Hebel 4.90
Delta 0.65
Gamma 0.01
Vega 0.46
Abstand Strike 8.00
Abstand Strike in % 4.49%

Qualitätsmerkmale Market Making Date: 21.09.2020

Average Spread 2.53%
Last Best Bid Price 0.39 CHF
Last Best Ask Price 0.40 CHF
Last Best Bid Volume 450'000
Last Best Ask Volume 150'000
Average Buy Volume 450'000
Average Sell Volume 150'000
Average Buy Value 175'765 CHF
Average Sell Value 60'088 CHF
Spreads Availability Ratio 99.36%
Quote Availability 99.36%

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