Les investisseurs dans des produits d´optimisation du rendement tablent sur des sousjacents stables ou en légère progression, et recherchent de ce fait des produits assortis de coupons ou de décotes.
Sont choisis dans la catégorie des produits d´optimisation du rendement quatre types de produits représentatifs pour l´élaboration de l´indice Yield Enhancement:

• Certificats Discount (1200)
• Certificats Barrier Discount (1210)
• Reverse Convertibles (1220)
• Barrier Reverse Convertibles (1230)

Ne sont pris en compte pour le choix des produits que ceux à la valorisation «nette» («clean pricing»). L´intérêt intermédiaire est en outre intégré au calcul de l´indice. La valorisation nette est calculée pour les trois quarts des produits à optimisation du rendement cotés en Suisse. Les produits sélectionnés selon les critères mentionnés ont tous la même pondération au sein de l´indice. Le point de départ de l´indice SSPY® était le 27 février 2009, à 1000 points.