Callable Barrier Reverse Convertible

Termsheet  
Symbol: Z05ABZ
Sous-jacent: Nestlé S.A. / Novartis Sandoz Basket / Roche AG / Zurich Insurance Group AG
ISIN: CH1164336989
Emetteur:
Zürcher Kantonalbank
Négocier

Chart

Intraday 1 sem. 1 mois 3 mois 6 mois 1 an
    
    

Commerce de SIX Structured Products

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Performance

Clôture jour précédent 101,12
Écart absolu / % 0,05 +0,05%

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Détails Valeur sous-jacente Informations & outils

Données historiques

Nom Callable Barrier Reverse Convertible
ISIN CH1164336989
Valor 116433698
Symbol Z05ABZ
Pourcentage négocié Oui
Coupon p.a. 6,75%
Prime de coupon 5,79%
Intérêt de coupon 0,96%
Catégorie de produit Multi Barrier reverse convertibles
Code ASPS 1230
Niveau de protection atteinte Non
Produits COSI Non
Mode d'exercice American
Devise Swiss Franc
Premier jour de négoce 05/07/2022
Échéance 05/07/2024
Dernier jour de négoce 01/07/2024
Settlement Type Path dépendant
IRS 871m Non applicable
Couvert contre le risque de change Non
Prix Dirty
Emetteur Zürcher Kantonalbank

Ratios

Ask (base de calcul) 102,1200
Rendement maximal 11,16%
Rendement maximal p.a. 194,00%
Rendement latéra 11,16%
Rendement latéral p.a. 194,00%

critère de qualité market making Date: 13/06/2024

Average Spread 0,98%
Last Best Bid Price 101,11 %
Last Best Ask Price 102,11 %
Last Best Bid Volume 150 000
Last Best Ask Volume 150 000
Average Buy Volume 150 000
Average Sell Volume 150 000
Average Buy Value 151 665 CHF
Average Sell Value 153 165 CHF
Spreads Availability Ratio 100,00%
Quote Availability 100,00%

Sous-jacents

Nom Nestlé S.A. Zurich Insurance Group AG Roche AG Novartis Sandoz Basket
ISIN CH0038863350 CH0011075394 CH0012032048 DE000A3EVDT4
Cours 95,28 CHF 471,4000 CHF 247,6000 CHF -
Date 14/06/24 17:30 14/06/24 17:30 14/06/24 17:30 -
Cap 112,40 CHF 417,80 CHF 319,65 CHF 81,19 CHF
Ecart par rapport au cap -16.94 51.9 -72.85 21.6975
Ecart par rapport au cap en % -17,75% 11,05% -29,52% 21,09%
Cap atteint Non Non Non Non
Niveau de protection 61,82 CHF 229,79 CHF 175,807 CHF 44,6545 CHF
Ecart par rapport au niveau de protection 33.64 239.91 70.9925 58.233
Ecart par rapport au niveau de protection en % 35,24% 51,08% 28,77% 56,60%
Barrière atteinte Non Non Non Non

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