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Call-Warrant
Symbol:
WINIBV
ISIN:
CH1439343208
Emetteur:
Bank Vontobel
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
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Cours
23.02.26
08:29:56 |
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-
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-
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CHF |
| Volume |
-
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-
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| Heures de négociation pour ce produit : 8:00 – 21:45 | ||||
Performance
| Clôture jour précédent | 7,720 | ||||
| Écart absolu / % | -0,14 | -1,78% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | - | Volume | - | |
| Heure | - | Date | - |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Call-Warrant |
| ISIN | CH1439343208 |
| Valor | 143934320 |
| Symbol | WINIBV |
| Strike | 44 000,00 Points |
| Catégorie de produit | Warrants |
| Type | Bull |
| Ratio | 1 000,00 |
| Code ASPS | 2100 |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | European |
| Devise | Swiss Franc |
| Premier jour de négoce | 10/04/2025 |
| Échéance | 24/12/2027 |
| Dernier jour de négoce | 17/12/2027 |
| Settlement Type | Paiement en espèces |
| IRS 871m | Exempt qualified index |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Dirty |
| Emetteur | Bank Vontobel |
Sous-jacents
| Nom | Dow Jones Industrial Average Index |
| ISIN | US2605661048 |
| Cours |
49 398,13 Points
|
| Date | 23/02/26 08:29 |
| Ratio | 1 000,00 |
Ratios
| Valeur intrinsèque | 2,71 |
| Valeur temps | 5,06 |
| Volatilité implicite | 0,16% |
| Levier | 5,01 |
| Delta | 0,83 |
| Gamma | 0,00 |
| Vega | 157,47 |
| Ecart par rapport au strike | -2 706,58 |
| Ecart par rapport au strike en % | -5,79% |
critère de qualité market making Date: 18/02/2026
| Average Spread | 0,27% |
| Last Best Bid Price | 7,98 CHF |
| Last Best Ask Price | 8,00 CHF |
| Last Best Bid Volume | 35 000 |
| Last Best Ask Volume | 35 000 |
| Average Buy Volume | 34 565 |
| Average Sell Volume | 34 565 |
| Average Buy Value | 274 140 CHF |
| Average Sell Value | 274 835 CHF |
| Spreads Availability Ratio | 99,83% |
| Quote Availability | 99,83% |
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