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Barrier Reverse Convertible
Symbol:
RRRABV
ISIN:
CH1449122915
Emetteur:
Bank Vontobel
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
08.12.25
13:03:27 |
|
96,90 %
|
97,11 %
|
GBP |
| Volume |
500 000
|
500 000
|
nominal | |
| Heures de négociation pour ce produit : 8:00 – 21:45 | ||||
Performance
| Clôture jour précédent | 96,70 | ||||
| Écart absolu / % | 0,20 | +0,21% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | 96,01 | Volume | 40 000 | |
| Heure | 11:17:41 | Date | 20/10/2025 |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1449122915 |
| Valor | 144912291 |
| Symbol | RRRABV |
| Niveau de protection | 7,38 GBP |
| Cap | 11,36 GBP |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 8,00% |
| Prime de coupon | 4,16% |
| Intérêt de coupon | 3,84% |
| Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | Pound Sterling |
| Premier jour de négoce | 16/09/2025 |
| Échéance | 21/09/2026 |
| Dernier jour de négoce | 14/09/2026 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Non applicable |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Clean |
| Emetteur | Bank Vontobel |
Sous-jacents
| Nom | Rolls-Royce Holdings Plc. |
| ISIN | GB00B63H8491 |
| Cours |
12,67 EUR
|
| Date | 08/12/25 13:32 |
| Ratio | 0,011358 |
| Cap | 11,358 GBP |
| Niveau de protection | 7,383 GBP |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 97,0100 |
| Rendement maximal | 9,39% |
| Rendement maximal p.a. | 11,95% |
| Rendement latéra | 9,39% |
| Rendement latéral p.a. | 11,95% |
| Ecart par rapport au cap | -0.513001 |
| Ecart par rapport au cap en % | -4,73% |
| Cap atteint | Non |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 3.462 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 31,92% |
| Barrière atteinte | Non |
critère de qualité market making Date: 05/12/2025
| Average Spread | 0,38% |
| Last Best Bid Price | 96,30 % |
| Last Best Ask Price | 96,50 % |
| Last Best Bid Volume | 500 000 |
| Last Best Ask Volume | 500 000 |
| Average Buy Volume | 418 160 |
| Average Sell Volume | 418 160 |
| Average Buy Value | 405 453 GBP |
| Average Sell Value | 406 777 GBP |
| Spreads Availability Ratio | 10,06% |
| Quote Availability | 109,76% |
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