Login
Call-Warrant
Symbol:
DHAKJB
ISIN:
CH1473468853
Emetteur:
Bank Julius Bär
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
03.09.26
20:00:23 |
|
0,770
|
0,810
|
CHF |
| Volume |
225 000
|
75 000
|
||
| Heures de négociation pour ce produit : 8:00 – 21:45 | ||||
Performance
| Clôture jour précédent | 0,790 | ||||
| Écart absolu / % | -0,03 | -3,80% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | - | Volume | - | |
| Heure | - | Date | - |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Call-Warrant |
| ISIN | CH1473468853 |
| Valor | 147346885 |
| Symbol | DHAKJB |
| Strike | 48,00 EUR |
| Catégorie de produit | Warrants |
| Type | Bull |
| Ratio | 10,00 |
| Code ASPS | 2100 |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | Swiss Franc |
| Premier jour de négoce | 15/08/2025 |
| Échéance | 18/12/2026 |
| Dernier jour de négoce | 18/12/2026 |
| Settlement Type | Livraison des garanties |
| IRS 871m | Non applicable |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Dirty |
| Emetteur | Bank Julius Bär |
Sous-jacents
| Nom | DHL GROUP |
| ISIN | DE0005552004 |
| Cours |
55,12 EUR
|
| Date | 03/09/26 20:28 |
| Ratio | 10,00 |
Ratios
| Valeur intrinsèque | 0,70 |
| Valeur temps | 0,06 |
| Volatilité implicite | 0,29% |
| Levier | 7,23 |
| Delta | 1,00 |
| Ecart par rapport au strike | -6,98 |
| Ecart par rapport au strike en % | -12,70% |
critère de qualité market making Date: 02/09/2026
| Average Spread | 1,29% |
| Last Best Bid Price | 0,76 CHF |
| Last Best Ask Price | 0,77 CHF |
| Last Best Bid Volume | 450 000 |
| Last Best Ask Volume | 150 000 |
| Average Buy Volume | 450 000 |
| Average Sell Volume | 150 000 |
| Average Buy Value | 346 559 CHF |
| Average Sell Value | 117 020 CHF |
| Spreads Availability Ratio | 98,99% |
| Quote Availability | 98,99% |
S'il vous plait attendre
Le push de données de prix a été désactivé en raison d'un timeout. S'il vous plaît cliquez sur "Actualiser la page" pour continuer.
Votre mémo (0)