Login
Call-Warrant
Symbol:
WNIASV
ISIN:
CH1489195888
Emetteur:
Bank Vontobel
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
20.02.26
22:05:03 |
|
-
|
-
|
CHF |
| Volume |
0
|
0
|
||
| Heures de négociation pour ce produit : 8:00 – 21:45 | ||||
Performance
| Clôture jour précédent | 4,040 | ||||
| Écart absolu / % | -0,24 | -5,61% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | 2,570 | Volume | 10 000 | |
| Heure | 12:22:53 | Date | 27/01/2026 |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Call-Warrant |
| ISIN | CH1489195888 |
| Valor | 148919588 |
| Symbol | WNIASV |
| Strike | 49 000,00 Points |
| Catégorie de produit | Warrants |
| Type | Bull |
| Ratio | 10,00 |
| Code ASPS | 2100 |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | European |
| Devise | Swiss Franc |
| Premier jour de négoce | 26/09/2025 |
| Échéance | 20/03/2026 |
| Dernier jour de négoce | 13/03/2026 |
| Settlement Type | Paiement en espèces |
| IRS 871m | Non applicable |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Dirty |
| Emetteur | Bank Vontobel |
Sous-jacents
| Nom | Nikkei 225 Index |
| ISIN | JP9010C00002 |
| Cours |
57 159,156 Points
|
| Date | 20/02/26 22:00 |
| Ratio | 10,00 |
Ratios
| Levier | 1 408,55 |
| Delta | 1,00 |
| Gamma | 0,00 |
| Vega | 1,04 |
| Ecart par rapport au strike | -8 467,83 |
| Ecart par rapport au strike en % | -14,73% |
critère de qualité market making Date: 18/02/2026
| Average Spread | 0,47% |
| Last Best Bid Price | 4,35 CHF |
| Last Best Ask Price | 4,37 CHF |
| Last Best Bid Volume | 60 000 |
| Last Best Ask Volume | 60 000 |
| Average Buy Volume | 60 000 |
| Average Sell Volume | 60 000 |
| Average Buy Value | 253 175 CHF |
| Average Sell Value | 254 375 CHF |
| Spreads Availability Ratio | 99,74% |
| Quote Availability | 99,74% |
S'il vous plait attendre
Le push de données de prix a été désactivé en raison d'un timeout. S'il vous plaît cliquez sur "Actualiser la page" pour continuer.
Votre mémo (0)