Login
Put-Warrant
Symbol:
HOTZXZ
ISIN:
CH1507479108
Emetteur:
Zürcher Kantonalbank
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
10.06.26
11:29:01 |
|
0,230
|
0,240
|
CHF |
| Volume |
225 000
|
225 000
|
||
| Heures de négociation pour ce produit : 9:15 – 17:15 | ||||
Performance
| Clôture jour précédent | 0,230 | ||||
| Écart absolu / % | 0,01 | +4,35% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | - | Volume | - | |
| Heure | - | Date | - |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Put-Warrant |
| ISIN | CH1507479108 |
| Valor | 150747910 |
| Symbol | HOTZXZ |
| Strike | 360,00 EUR |
| Catégorie de produit | Warrants |
| Type | Bear |
| Ratio | 100,00 |
| Code ASPS | 2100 |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | Swiss Franc |
| Premier jour de négoce | 19/01/2026 |
| Échéance | 29/12/2026 |
| Dernier jour de négoce | 18/12/2026 |
| Settlement Type | Paiement en espèces |
| IRS 871m | Non applicable |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Dirty |
| Emetteur | Zürcher Kantonalbank |
Sous-jacents
| Nom | Hochtief AG |
| ISIN | DE0006070006 |
| Cours |
463,20 EUR
|
| Date | 10/06/26 12:33 |
| Ratio | 100,00 |
Ratios
| Volatilité implicite | 0,54% |
| Levier | 3,49 |
| Delta | -0,18 |
| Gamma | 0,00 |
| Vega | 0,88 |
| Ecart par rapport au strike | 99,80 |
| Ecart par rapport au strike en % | 21,71% |
critère de qualité market making Date: 09/06/2026
| Average Spread | 5,08% |
| Last Best Bid Price | 0,23 CHF |
| Last Best Ask Price | 0,24 CHF |
| Last Best Bid Volume | 225 000 |
| Last Best Ask Volume | 225 000 |
| Average Buy Volume | 272 867 |
| Average Sell Volume | 272 868 |
| Average Buy Value | 52 325 CHF |
| Average Sell Value | 55 054 CHF |
| Spreads Availability Ratio | 99,04% |
| Quote Availability | 99,04% |
S'il vous plait attendre
Le push de données de prix a été désactivé en raison d'un timeout. S'il vous plaît cliquez sur "Actualiser la page" pour continuer.
Votre mémo (0)