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Barrier Reverse Convertible
Symbol:
RFAAAV
ISIN:
CH1512023321
Emetteur:
Bank Vontobel
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
17.06.26
12:16:52 |
|
95,40 %
|
96,00 %
|
USD |
| Volume |
300 000
|
300 000
|
nominal | |
| Heures de négociation pour ce produit : 8:00 – 21:45 | ||||
Performance
| Clôture jour précédent | 95,80 | ||||
| Écart absolu / % | -0,40 | -0,42% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | - | Volume | - | |
| Heure | - | Date | - |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1512023321 |
| Valor | 151202332 |
| Symbol | RFAAAV |
| Niveau de protection | 132,94 USD |
| Cap | 204,52 USD |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 11,00% |
| Prime de coupon | 7,21% |
| Intérêt de coupon | 3,79% |
| Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | US Dollar |
| Premier jour de négoce | 05/05/2026 |
| Échéance | 07/05/2027 |
| Dernier jour de négoce | 30/04/2027 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Potentially in scope for combined transactions |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Dirty |
| Emetteur | Bank Vontobel |
Sous-jacents
| Nom | DiamondBack Energy Inc. |
| ISIN | US25278X1090 |
| Cours |
161,45 EUR
|
| Date | 17/06/26 12:32 |
| Ratio | 0,20452 |
| Cap | 204,52 USD |
| Niveau de protection | 132,94 USD |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 96,2000 |
| Rendement maximal | 15,45% |
| Rendement maximal p.a. | 17,40% |
| Rendement latéra | 15,45% |
| Rendement latéral p.a. | 17,40% |
| Ecart par rapport au cap | -16.49 |
| Ecart par rapport au cap en % | -8,77% |
| Cap atteint | Non |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 55.09 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 29,30% |
| Barrière atteinte | Non |
critère de qualité market making Date: 16/06/2026
| Average Spread | 0,57% |
| Last Best Bid Price | 95,10 % |
| Last Best Ask Price | 95,50 % |
| Last Best Bid Volume | 500 000 |
| Last Best Ask Volume | 500 000 |
| Average Buy Volume | 364 245 |
| Average Sell Volume | 364 245 |
| Average Buy Value | 346 147 USD |
| Average Sell Value | 348 023 USD |
| Spreads Availability Ratio | 99,82% |
| Quote Availability | 99,82% |
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