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Barrier Reverse Convertible
Symbol:
RORACV
ISIN:
CH1512023552
Emetteur:
Bank Vontobel
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
14.08.26
18:37:38 |
|
94,40 %
|
95,10 %
|
USD |
| Volume |
500 000
|
500 000
|
nominal | |
| Heures de négociation pour ce produit : 8:00 – 21:45 | ||||
Performance
| Clôture jour précédent | 94,60 | ||||
| Écart absolu / % | -0,20 | -0,21% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | - | Volume | - | |
| Heure | - | Date | - |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1512023552 |
| Valor | 151202355 |
| Symbol | RORACV |
| Niveau de protection | 80,50 USD |
| Cap | 160,99 USD |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 15,00% |
| Prime de coupon | 11,22% |
| Intérêt de coupon | 3,78% |
| Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | US Dollar |
| Premier jour de négoce | 05/05/2026 |
| Échéance | 07/05/2027 |
| Dernier jour de négoce | 30/04/2027 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Potentially in scope for combined transactions |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Dirty |
| Emetteur | Bank Vontobel |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 94,9000 |
| Rendement maximal | 17,32% |
| Rendement maximal p.a. | 23,76% |
| Rendement latéra | 17,32% |
| Rendement latéral p.a. | 23,76% |
| Ecart par rapport au cap | -8.07 |
| Ecart par rapport au cap en % | -5,28% |
| Cap atteint | Non |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 72.42 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 47,36% |
| Barrière atteinte | Non |
critère de qualité market making Date: 13/08/2026
| Average Spread | 1,07% |
| Last Best Bid Price | 94,70 % |
| Last Best Ask Price | 95,40 % |
| Last Best Bid Volume | 500 000 |
| Last Best Ask Volume | 500 000 |
| Average Buy Volume | 286 659 |
| Average Sell Volume | 286 659 |
| Average Buy Value | 269 577 USD |
| Average Sell Value | 272 235 USD |
| Spreads Availability Ratio | 99,97% |
| Quote Availability | 99,97% |
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