Login
Call-Warrant
Symbol:
ION8JZ
ISIN:
CH1556409113
Emetteur:
Zürcher Kantonalbank
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
24.09.26
04:32:36 |
|
-
|
-
|
CHF |
| Volume |
0
|
0
|
||
| Heures de négociation pour ce produit : 8:00 – 21:45 | ||||
Performance
| Clôture jour précédent | 0,055 | ||||
| Écart absolu / % | 0,01 | +18,18% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | - | Volume | - | |
| Heure | - | Date | - |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Call-Warrant |
| ISIN | CH1556409113 |
| Valor | 155640911 |
| Symbol | ION8JZ |
| Strike | 85,00 USD |
| Catégorie de produit | Warrants |
| Type | Bull |
| Ratio | 20,00 |
| Code ASPS | 2100 |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | Swiss Franc |
| Premier jour de négoce | 29/05/2026 |
| Échéance | 25/01/2027 |
| Dernier jour de négoce | 15/01/2027 |
| Settlement Type | Paiement en espèces |
| IRS 871m | Potentially in scope for combined transactions |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Dirty |
| Emetteur | Zürcher Kantonalbank |
Sous-jacents
| Nom | IonQ |
| ISIN | US46222L1089 |
| Cours |
37,24 EUR
|
| Date | 23/09/26 23:00 |
| Ratio | 20,00 |
Ratios
| Volatilité implicite | 0,95% |
| Levier | 1,11 |
| Delta | 0,03 |
| Gamma | 0,01 |
| Vega | 0,02 |
| Ecart par rapport au strike | 42,35 |
| Ecart par rapport au strike en % | 99,30% |
critère de qualité market making Date: 22/09/2026
| Average Spread | 19,49% |
| Last Best Bid Price | 0,05 CHF |
| Last Best Ask Price | 0,06 CHF |
| Last Best Bid Volume | 1 000 000 |
| Last Best Ask Volume | 250 000 |
| Average Buy Volume | 581 871 |
| Average Sell Volume | 145 517 |
| Average Buy Value | 27 089 CHF |
| Average Sell Value | 8 230 CHF |
| Spreads Availability Ratio | 98,85% |
| Quote Availability | 98,85% |
S'il vous plait attendre
Le push de données de prix a été désactivé en raison d'un timeout. S'il vous plaît cliquez sur "Actualiser la page" pour continuer.
Votre mémo (0)