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Call-Warrant
Symbol:
JPMNBZ
ISIN:
CH1463128665
Emetteur:
Zürcher Kantonalbank
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
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Cours
13.12.25
14:00:57 |
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-
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CHF |
| Volume |
-
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-
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| Heures de négociation pour ce produit : 8:00 – 21:45 | ||||
Performance
| Clôture jour précédent | 1,190 | ||||
| Écart absolu / % | -0,19 | -13,29% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | - | Volume | - | |
| Heure | - | Date | - |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Call-Warrant |
| ISIN | CH1463128665 |
| Valor | 146312866 |
| Symbol | JPMNBZ |
| Strike | 300,00 USD |
| Catégorie de produit | Warrants |
| Type | Bull |
| Ratio | 20,00 |
| Code ASPS | 2100 |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | Swiss Franc |
| Premier jour de négoce | 07/08/2025 |
| Échéance | 27/03/2026 |
| Dernier jour de négoce | 20/03/2026 |
| Settlement Type | Paiement en espèces |
| IRS 871m | Potentially in scope for combined transactions |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Clean |
| Emetteur | Zürcher Kantonalbank |
Sous-jacents
| Nom | JPMorgan Chase & Co. |
| ISIN | US46625H1005 |
| Cours |
270,875 EUR
|
| Date | 13/12/25 13:02 |
| Ratio | 20,00 |
Ratios
| Valeur intrinsèque | 0,87 |
| Valeur temps | 0,35 |
| Volatilité implicite | 0,18% |
| Levier | 9,24 |
| Delta | 0,71 |
| Gamma | 0,01 |
| Vega | 0,56 |
| Ecart par rapport au strike | -17,49 |
| Ecart par rapport au strike en % | -5,51% |
critère de qualité market making Date: 10/12/2025
| Average Spread | 1,28% |
| Last Best Bid Price | 0,88 CHF |
| Last Best Ask Price | 0,89 CHF |
| Last Best Bid Volume | 75 000 |
| Last Best Ask Volume | 75 000 |
| Average Buy Volume | 20 705 |
| Average Sell Volume | 20 705 |
| Average Buy Value | 16 240 CHF |
| Average Sell Value | 16 447 CHF |
| Spreads Availability Ratio | 10,14% |
| Quote Availability | 109,67% |
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