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Put-Warrant
Symbol:
MRVU3Z
ISIN:
CH1463106604
Emetteur:
Zürcher Kantonalbank
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
13.12.25
19:39:41 |
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-
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CHF |
| Volume |
-
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-
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| Heures de négociation pour ce produit : 8:00 – 21:45 | ||||
Performance
| Clôture jour précédent | 2,440 | ||||
| Écart absolu / % | 0,16 | +7,02% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | - | Volume | - | |
| Heure | - | Date | - |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Put-Warrant |
| ISIN | CH1463106604 |
| Valor | 146310660 |
| Symbol | MRVU3Z |
| Strike | 90,00 USD |
| Catégorie de produit | Warrants |
| Type | Bear |
| Ratio | 5,00 |
| Code ASPS | 2100 |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | Swiss Franc |
| Premier jour de négoce | 01/07/2025 |
| Échéance | 26/06/2026 |
| Dernier jour de négoce | 18/06/2026 |
| Settlement Type | Paiement en espèces |
| IRS 871m | Potentially in scope for combined transactions |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Clean |
| Emetteur | Zürcher Kantonalbank |
Sous-jacents
| Nom | Marvell Technology Group Ltd. |
| ISIN | US5738741041 |
| Cours |
71,78 EUR
|
| Date | 13/12/25 13:04 |
| Ratio | 5,00 |
Ratios
| Valeur intrinsèque | 0,89 |
| Valeur temps | 1,68 |
| Volatilité implicite | 0,47% |
| Levier | 2,90 |
| Delta | -0,44 |
| Gamma | 0,01 |
| Vega | 0,24 |
| Ecart par rapport au strike | -4,43 |
| Ecart par rapport au strike en % | -5,18% |
critère de qualité market making Date: 10/12/2025
| Average Spread | 0,42% |
| Last Best Bid Price | 2,35 CHF |
| Last Best Ask Price | 2,36 CHF |
| Last Best Bid Volume | 25 000 |
| Last Best Ask Volume | 25 000 |
| Average Buy Volume | 12 815 |
| Average Sell Volume | 12 815 |
| Average Buy Value | 30 299 CHF |
| Average Sell Value | 30 427 CHF |
| Spreads Availability Ratio | 14,53% |
| Quote Availability | 111,07% |
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