Login
Put-Warrant
Symbol:
WDBBBV
ISIN:
CH1428069673
Emetteur:
Bank Vontobel
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
03.07.26
22:00:03 |
|
-
|
-
|
CHF |
| Volume |
0
|
0
|
||
| Heures de négociation pour ce produit : 8:00 – 21:45 | ||||
Performance
| Clôture jour précédent | 0,246 | ||||
| Écart absolu / % | -0,03 | -10,57% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | 0,760 | Volume | 1 000 | |
| Heure | 14:59:09 | Date | 08/04/2026 |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Put-Warrant |
| ISIN | CH1428069673 |
| Valor | 142806967 |
| Symbol | WDBBBV |
| Strike | 19 600,00 Points |
| Catégorie de produit | Warrants |
| Type | Bear |
| Ratio | 500,00 |
| Code ASPS | 2100 |
| Mode d'exercice | European |
| Devise | Swiss Franc |
| Premier jour de négoce | 05/03/2025 |
| Échéance | 28/12/2026 |
| Dernier jour de négoce | 18/12/2026 |
| Settlement Type | Paiement en espèces |
| IRS 871m | Non applicable |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Dirty |
| Emetteur | Bank Vontobel |
Sous-jacents
| Nom | DAX Index |
| ISIN | DE0008469008 |
| Cours |
25 804,252 Points
|
| Date | 03/07/26 22:00 |
| Ratio | 500,00 |
Ratios
| Volatilité implicite | 0,27% |
| Levier | 0,56 |
| Delta | -0,00 |
| Gamma | 0,00 |
| Vega | 1,32 |
| Ecart par rapport au strike | 5 980,88 |
| Ecart par rapport au strike en % | 23,38% |
critère de qualité market making Date: 02/07/2026
| Average Spread | 3,92% |
| Last Best Bid Price | 0,23 CHF |
| Last Best Ask Price | 0,24 CHF |
| Last Best Bid Volume | 500 000 |
| Last Best Ask Volume | 500 000 |
| Average Buy Volume | 500 000 |
| Average Sell Volume | 500 000 |
| Average Buy Value | 125 222 CHF |
| Average Sell Value | 130 222 CHF |
| Spreads Availability Ratio | 100,00% |
| Quote Availability | 100,00% |
S'il vous plait attendre
Le push de données de prix a été désactivé en raison d'un timeout. S'il vous plaît cliquez sur "Actualiser la page" pour continuer.
Votre mémo (0)