Login
Put-Warrant
Symbol:
WMSB9V
ISIN:
CH1400586306
Emetteur:
Bank Vontobel
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
11.12.25
10:27:25 |
|
0,315
|
0,335
|
CHF |
| Volume |
60 000
|
60 000
|
||
| Heures de négociation pour ce produit : 8:00 – 21:45 | ||||
Performance
| Clôture jour précédent | 0,290 | ||||
| Écart absolu / % | 0,03 | +8,62% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | - | Volume | - | |
| Heure | - | Date | - |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Put-Warrant |
| ISIN | CH1400586306 |
| Valor | 140058630 |
| Symbol | WMSB9V |
| Strike | 260,00 USD |
| Catégorie de produit | Warrants |
| Type | Bear |
| Ratio | 200,00 |
| Code ASPS | 2100 |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | European |
| Devise | Swiss Franc |
| Premier jour de négoce | 06/01/2025 |
| Échéance | 30/12/2025 |
| Dernier jour de négoce | 19/12/2025 |
| Settlement Type | Paiement en espèces |
| IRS 871m | Potentially in scope for combined transactions |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Dirty |
| Emetteur | Bank Vontobel |
Sous-jacents
| Nom | Strategy Inc. |
| ISIN | US5949724083 |
| Cours |
154,35 EUR
|
| Date | 11/12/25 10:47 |
| Ratio | 200,00 |
Ratios
| Levier | 2,88 |
| Delta | -1,00 |
| Gamma | 0,00 |
| Vega | 0,00 |
| Ecart par rapport au strike | -75,43 |
| Ecart par rapport au strike en % | -40,87% |
critère de qualité market making Date: 10/12/2025
| Average Spread | 3,45% |
| Last Best Bid Price | 0,30 CHF |
| Last Best Ask Price | 0,31 CHF |
| Last Best Bid Volume | 550 000 |
| Last Best Ask Volume | 550 000 |
| Average Buy Volume | 78 789 |
| Average Sell Volume | 78 789 |
| Average Buy Value | 22 513 CHF |
| Average Sell Value | 23 301 CHF |
| Spreads Availability Ratio | 10,08% |
| Quote Availability | 105,03% |
S'il vous plait attendre
Le push de données de prix a été désactivé en raison d'un timeout. S'il vous plaît cliquez sur "Actualiser la page" pour continuer.
Votre mémo (0)