Call-Warrant

Termsheet  
Symbol: WTEADV
Basiswerte: Temenos AG
ISIN: CH1400602152
Emittent:
Bank Vontobel
Handeln

Chart

Intraday 1 Wo. 1 Mon. 3 Mon. 6 Mon. 1 Jahr
    
    

SIX Structured Products Handel

SIX Structured Products Geld Brief Währung
Kurs Zeitverzögerter Kurs
20.02.26
22:00:04
-
-
CHF
Volumen
0
0
Handelszeiten für dieses Produkt: 8:00 – 21:45

Performance

Closing Vortag 0.210
Diff. Absolut / % 0.00 0.00%

Festgestellte Kurse

Letzter Kurs 0.210 Volumen 3'000
Zeit 15:14:25 Datum 20.02.2026

Weitere Produktinformationen

Details Basiswert Informationen & Tools

Stammdaten

Name Call-Warrant
ISIN CH1400602152
Valor 140060215
Symbol WTEADV
Strike 64.00 CHF
Produkttyp Warrants
Typ Bull
Ratio 40.00
SVSP Code 2100
COSI Produkt Nein
Ausübungsstil American
Währung Swiss Franc
Erster Handelstag 08.01.2025
Fälligkeit 26.06.2026
Letzter Handelstag 19.06.2026
Settlement Type Cash-Zahlung
IRS 871m Nicht anwendbar
Währungssicherheit Nein
Preisstellung Dirty
Emittent Bank Vontobel

Basiswerte

Name Temenos AG
ISIN CH0012453913
Kurs 65.45 CHF
Stand 20.02.26 17:31
Ratio 40.00

Kennzahlen

Innerer Wert 0.03
Zeitwert 0.17
Implizite Volatilität 0.55%
Hebel 4.63
Delta 0.57
Gamma 0.03
Vega 0.15
Abstand Strike -1.25
Abstand Strike in % -1.92%

Qualitätsmerkmale Market Making Date: 18.02.2026

Average Spread 5.75%
Last Best Bid Price 0.18 CHF
Last Best Ask Price 0.19 CHF
Last Best Bid Volume 110'000
Last Best Ask Volume 110'000
Average Buy Volume 114'527
Average Sell Volume 114'527
Average Buy Value 19'368 CHF
Average Sell Value 20'513 CHF
Spreads Availability Ratio 99.99%
Quote Availability 99.99%

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