Callable Barrier Reverse Convertible

Symbol: Z0BJ1Z
ISIN: CH1474807885
Emittent:
Zürcher Kantonalbank
Handeln

Chart

    
    

SIX Structured Products Handel

SIX Structured Products Geld Brief Währung
Kurs Zeitverzögerter Kurs
05.12.25
11:59:29
100.50 %
101.40 %
CHF
Volumen
250'000
250'000
nominal
Handelszeiten für dieses Produkt: 9:15 – 17:15

Performance

Closing Vortag 100.52
Diff. Absolut / % -0.04 -0.04%

Festgestellte Kurse

Letzter Kurs - Volumen -
Zeit - Datum -

Weitere Produktinformationen

Stammdaten

Name Callable Barrier Reverse Convertible
ISIN CH1474807885
Valor 147480788
Symbol Z0BJ1Z
In Prozent kotiert Ja
Coupon p.a. 7.60%
Prämienanteil 7.60%
Produkttyp Multi Barrier Reverse Convertibles
SVSP Code 1230
Barriere erreicht Nein
COSI Produkt Nein
Ausübungsstil American
Währung Swiss Franc
Erster Handelstag 03.09.2025
Fälligkeit 08.03.2027
Letzter Handelstag 01.03.2027
Settlement Type Cash-Zahlung
IRS 871m Potentially in scope for combined transactions
Währungssicherheit Ja
Preisstellung Dirty
Emittent Zürcher Kantonalbank

Kennzahlen

Seitwärtsrendite pro Jahr -

Qualitätsmerkmale Market Making Date: 03.12.2025

Average Spread 0.90%
Last Best Bid Price 100.11 %
Last Best Ask Price 101.01 %
Last Best Bid Volume 250'000
Last Best Ask Volume 250'000
Average Buy Volume 250'000
Average Sell Volume 250'000
Average Buy Value 248'974 CHF
Average Sell Value 251'224 CHF
Spreads Availability Ratio 100.00%
Quote Availability 100.00%

Basiswerte

Name SAP SE Bristol-Myers Squibb Co. Vinci S.A.
ISIN DE0007164600 US1101221083 FR0000125486
Kurs - - 120.625 EUR
Stand - - 05.12.25 12:13
Cap 236.40 EUR 47.63 USD 115.70 EUR
Abstand zum Cap -25.3 4.355 3.8
Abstand zum Cap in % -11.98% 8.38% 3.18%
Cap erreicht Nein Nein Nein
Barriere 118.20 EUR 23.815 USD 57.85 EUR
Abstand Barriere 92.9 28.17 61.65
Abstand Barriere in % 44.01% 54.19% 51.59%
Barriere erreicht Nein Nein Nein

Bitte warten...
Der Kursdaten-Push wurde aufgrund einer Zeitüberschreitung deaktiviert. Bitte klicken Sie auf "Seite aktualisieren", um fortzufahren.