Worst of Reverse Convertible

Symbol: RAXRCH
ISIN: CH1481977218
Emittent:
Raiffeisen
Handeln

Chart

    
    

SIX Structured Products Handel

SIX Structured Products Geld Brief Währung
Bitte beachten Sie, dass die Anzeige der Kursdaten mit dem Handelsstart beginnt.
Handelszeiten für dieses Produkt: 9:15 – 17:15

Performance

Closing Vortag 101.93
Diff. Absolut / % 0.00 0.00%

Festgestellte Kurse

Letzter Kurs - Volumen -
Zeit - Datum -

Weitere Produktinformationen

Stammdaten

Name Worst of Reverse Convertible
ISIN CH1481977218
Valor 148197721
Symbol RAXRCH
In Prozent kotiert Ja
Coupon p.a. 10.40%
Prämienanteil 8.51%
Zinsanteil 1.89%
Produkttyp Multi Barrier Reverse Convertibles
SVSP Code 1230
Barriere erreicht Nein
COSI Produkt Nein
Ausübungsstil American
Währung Euro
Erster Handelstag 19.09.2025
Fälligkeit 19.03.2027
Letzter Handelstag 12.03.2027
Settlement Type Pfadabhängig
IRS 871m Nicht anwendbar
Währungssicherheit Nein
Preisstellung Dirty
Emittent Raiffeisen

Kennzahlen

Seitwärtsrendite pro Jahr -

Qualitätsmerkmale Market Making Date: 03.12.2025

Average Spread 0.80%
Last Best Bid Price 101.93 %
Last Best Ask Price 102.75 %
Last Best Bid Volume 250'000
Last Best Ask Volume 250'000
Average Buy Volume 250'000
Average Sell Volume 250'000
Average Buy Value 255'282 EUR
Average Sell Value 257'332 EUR
Spreads Availability Ratio 100.00%
Quote Availability 100.00%

Basiswerte

Name Assicurazioni Generali S.p.A. Eni S.p.A. Telecom Italia S.p.A.
ISIN IT0000062072 IT0003132476 IT0003497168
Kurs 33.755 EUR 16.029 EUR 0.50 EUR
Stand 05.12.25 20:54 05.12.25 20:55 05.12.25 20:53
Cap 33.03 EUR 14.882 EUR 0.4426 EUR
Abstand zum Cap 0.659999 1.116 0.0564
Abstand zum Cap in % 1.96% 6.98% 11.30%
Cap erreicht Nein Nein Nein
Barriere 19.4877 EUR 8.7804 EUR 0.2611 EUR
Abstand Barriere 14.2023 7.2176 0.2379
Abstand Barriere in % 42.16% 45.12% 47.68%
Barriere erreicht Nein Nein Nein

Bitte warten...
Der Kursdaten-Push wurde aufgrund einer Zeitüberschreitung deaktiviert. Bitte klicken Sie auf "Seite aktualisieren", um fortzufahren.