ZKB Reverse Convertible on worst of Last Look

Symbol: Z098CZ
Basiswerte: Adidas / Nike / Puma
ISIN: CH1329112440
Emittent:
Zürcher Kantonalbank
Handeln

Chart

    
    

SIX Structured Products Handel

SIX Structured Products Geld Brief Währung
Bitte beachten Sie, dass die Anzeige der Kursdaten mit dem Handelsstart beginnt.

Performance

Closing Vortag 103.24
Diff. Absolut / % -0.01 -0.01%

Festgestellte Kurse

Letzter Kurs - Volumen -
Zeit - Datum -

Weitere Produktinformationen

Stammdaten

Name ZKB Reverse Convertible on worst of Last Look
ISIN CH1329112440
Valor 132911244
Symbol Z098CZ
Outperformance Level 97.0282
In Prozent kotiert Ja
Coupon p.a. 9.50%
Prämienanteil 8.22%
Zinsanteil 1.28%
Produkttyp Reverse Convertibles
SVSP Code 1220
COSI Produkt Nein
Ausübungsstil American
Währung Swiss Franc
Erster Handelstag 12.03.2024
Fälligkeit 12.03.2025
Letzter Handelstag 05.03.2025
Settlement Type Pfadabhängig
IRS 871m Potentially in scope for combined transactions
Währungssicherheit Ja
Preisstellung Dirty
Emittent Zürcher Kantonalbank

Kennzahlen

Briefkurs (Berechnungsgrundlage) 103.6900
Maximalrendite 5.60%
Maximalrendite pro Jahr 6.84%
Seitwärtsrendite -0.70%
Seitwärtsrendite pro Jahr -0.86%

Qualitätsmerkmale Market Making Date: 16.05.2024

Average Spread 0.48%
Last Best Bid Price 103.20 %
Last Best Ask Price 103.70 %
Last Best Bid Volume 500'000
Last Best Ask Volume 500'000
Average Buy Volume 500'000
Average Sell Volume 500'000
Average Buy Value 515'839 CHF
Average Sell Value 518'339 CHF
Spreads Availability Ratio 100.00%
Quote Availability 100.00%

Basiswerte

Name Adidas AG Nike Inc. Puma SE
ISIN DE000A1EWWW0 US6541061031 DE0006969603
Kurs 228.95 EUR 84.545 EUR 51.42 EUR
Stand 19.05.24 19:03 19.05.24 19:04 19.05.24 19:03
Cap 148.08 EUR 78.648 USD 33.032 EUR
Abstand zum Cap 82.22 13.232 18.708
Abstand zum Cap in % 35.70% 14.40% 36.16%
Cap erreicht Nein Nein Nein

Bitte warten...
Der Kursdaten-Push wurde aufgrund einer Zeitüberschreitung deaktiviert. Bitte klicken Sie auf "Seite aktualisieren", um fortzufahren.